【動画有】その売買ルール本当に通用しますか?

村居孝美

KENSHIRO-225 開発者の村居孝美です。

今日は「それ、ちゃんと確認してますか?」というお話です。

テクニカル分析は、
皆さんもよく売買する際の目安にすることがあるのではないかと思います。

例えば、下図のように、
5日移動平均と、25日移動平均を突き抜けてきたら、
そこから更に急上昇する可能性が高い、、とか。

システムトレードでは、売買条件が明確に決まっていれば、
その条件に合致した時だけ売買をすると、どんな結果になったのか、
過去の結果を、明確に数値で確認することができます。

上記の移動平均の条件を、もう少し明確に、下記のように決めたとしましょう。

売買条件を明確に決める

  • エントリー条件
    終値が5日移動平均と、25日移動平均よりも上になったら、買いエントリー
  • エグジット条件
    エントリー価格から1%下がったらロスカット
    エントリー価格から1%上がったら利益確定

これは、私が過去に裁量トレードで売買をしていた時にも目安にしていたものですが、
この条件、いかにも勝てそうじゃないですか?笑

そしてその結果は?

ですが、実はこれを、KENSHIRO-225ソフトで検証してみると、
こんな結果になりました。

なんと運用結果グラフは右肩下がりのグラフになっています。

つまり、この条件で売買を続けた結果、恐ろしくどんどん負けてしまったということです。

テクニカル分析を丸ごと信じていませんか?

テクニカル分析は、チャートをみて今後の予測が出来るので、
ファンダメンタル分析に比べて、より感覚的に分析ができて、
個人投資家にとっては手軽な分析方法として人気ですね。

ただ、テクニカル分析は、もう皆が知っているので、
そもそも同じ方法で売買したとしても、それって勝てるんですか?
ということです。

市場には、買い手と売り手しかいませんから、
皆が同じタイミングで同じ方向の注文を出したとしたらどうでしょう?

更に、プロがそれを逆手にとっていたらどうでしょう?

プロが戦略に使う主な分析法とは?

実は、プロが注目しているのは、主に下記になります。

  • 市場との相関関係
  • 季節性(シーズナリーパターン)
  • 値動きパターン(プライスアクション)
  • 戦略の分散(戦略ポートフォリオ)

これらは、一般の人が使う、オシレーターではないですよね?

もちろん、プロもオシレーターを参考にすることはあるとは思いますが、
個人投資家が使うようなものだけを使って分析することはないと考えたほうがよいと思います。

動画